Estadísticas del sistema de trading

Hay tantos traders distintos como personas existen en el mercado pero una característica común de los que son buenos es que llevan un control  más o menos exhaustivo de las estadísticas de sus operaciones, enmarcadas en un sistema de trading propio.

Humildemente, quiero compartir con vosotros una parte de mi sistema de trading, no con el objetivo de que alguien lo pueda seguir al pie de la letra, ya que el plan es global y se necesitaría más tiempo para poder engranar la maquinaria, sino que me daría muy por satisfecho si al menos un inversor pudiese aprovechar alguna idea para la elaboración de sus propias estadísticas.

Hablando de maquinarias...vayamos al grano:

Bien, aquí tenemos una captura de pantalla de la hoja de excel donde apunto todas mis operaciones. En la parte inferior iría anotando distintos conceptos como si es una posición larga o corta, el RSI en momento de entrada, la media de 200 sesiones, time frame etc...
Es decir, con ello estoy midiendo en qué medida estoy cumpliendo con las condiciones que he marcado en mi plan de trading y en qué medida me estoy desviando.

Cada uno debería testear lo que le funciona y en base a ello fijar sus normas. En mi caso, tengo dos tipos de entradas distintas, la operación tipo 1 (a favor de tendencia) y la operación tipo 2 (en contra de tendencia). A la tipo 1 le exijo una rentabilidad-riesgo mínima de 1 y la de tipo 2 le exijo una rentabilidad-riesgo mínima de 3.

En la parte superior, están las estadísticas sacadas a partir de los datos grabados en la parte inferior (en la captura de pantalla no aparecen los datos concretos de cada operación realizada)

Leyendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha, podemos ver la ganancia total, la esperanza matemática, comisiones, ratio beneficio/pérdida real, nº operaciones realizadas, % aciertos, % fallos, % operaciones tipo 1 respecto del total, operaciones ganadoras, ganancia media por operación ganadora, nº consecutivo de operaciones en racha ganadora, operaciones perdedoras, pérdida media por operación perdedora y nº consecutivo de operaciones en racha perdedora.

Además he desglosado alguno de esos datos según sea operación tipo 1 o tipo 2, para ver la eficacia de dichas estrategias por separado.

Tengo por tanto en esta hoja de excel la posibilidad de ver en qué estoy fallando, en qué estoy acertando y sobre todo me da la posibilidad de ir implementando mejoras en mi sistema.

Además, en otra hoja voy midiendo los beneficios/pérdidas diarias y el beneficio/pérdida acumulada con el objetivo final de ir suavizando la curva de resultados y que no se alcancen grandes "picos". 

Para finalizar decir que quizás a algunas personas les parezca una pérdida de tiempo confeccionar esta plantilla y ir actualizando los datos pero personalmente me parece algo muy necesario si se quiere tener éxito a largo plazo. De otra forma, te estarás haciendo trampas al solitario y nunca sabrás en qué estás fallando y sobre todo cómo poder resolverlo. No crean al que diga que puedes ser trader trabajando muy poco sino que ser trader conlleva mucho esfuerzo y disciplina,

Sin más me despido, esperando que les haya gustado este artículo personal. Cualquier duda ya saben que pueden contactarme a través de mi email danielpsouto@hotmail.com o seguirme en twitter @danipernas79

Un saludo a tod@s!

Daniel Pernas